Pourquoi faire du trading quantitatif ?

Pour commencer par la conclusion : je ne le fais pas parce que je ne suis pas bon en technique, au contraire, c’est parce que ma technique est correcte, mais elle ne peut pas rivaliser avec la discipline du quantitatif.
1. Pourquoi vouloir faire du quantitatif ?
Cinq raisons : tendance, fonctionnement 24h/24, libérer les mains, dire adieu aux émotions, et — moi-même, je ne suis pas mauvais pour surveiller le marché et faire des transactions, mais comparé à la stratégie quantitative, je ne peux pas rivaliser. Surveiller le marché tous les jours, fantasmer tous les jours, le capital reste immobile. Entrer sur le marché, ce n’est pas pour gagner de l’argent ? Dormir sur ses gains, c’est encore mieux. Peu importe comment tu fais, à la fin, ce qui compte, c’est si ton capital augmente après un mois, trois mois, un an. Tant qu’il y a une croissance, et que je n’ai pas dépensé d’énergie, c’est gagné.
2. La plupart des traders et des streamers ne font pas de trading en réel, quelle est la vraie raison ?
Ce n’est pas parce qu’ils manquent de technique, mais parce que leur courbe n’est pas droite. Avoir de bonnes compétences techniques ne garantit pas des gains stables. Ce qui bloque vraiment la majorité, ce sont les émotions, l’état d’esprit, le contrôle de soi. Regarde ces streamers qui analysent le marché, quand ils ne font pas de transactions, ils sont impressionnants, mais dès qu’ils passent en réel, ils échouent — c’est un problème courant.
Je prends une analogie :
Technique = fusil de sniper
État d’esprit = vitesse du vent
Position = distance
Les trois sont indispensables. Ne pense pas toujours à changer de fusil, cela n’a pas beaucoup de sens. Sans prendre en compte la vitesse du vent et la distance, même le meilleur fusil peut manquer sa cible.
3. Vos inquiétudes concernant le risque de liquidation, les « cygnes noirs », les mouvements unilatéraux massifs
Avant de poser cette question, demande-toi : si un cygne noir arrive, comment vas-tu réagir ? Tu places un stop-loss, le quantitatif aussi. Mais après un stop, il peut se retourner et ouvrir une position courte, et te faire prendre une perte énorme — tu n’es pas capable de faire ça.
Pourquoi penses-tu que « le quantitatif va forcément gagner » ? Que la stratégie quantitative doit forcément aller à l’encontre du marché ?
Ce que nous pouvons faire, c’est contrôler le risque de manière plus stricte. C’est tout.
Ma stratégie quantitatif optimisée actuellement : backtestée, avec stop-loss, une position de base très petite, presque aucun risque de liquidation. Elle exécute chaque ordre strictement — peux-tu le faire ?
C’est là que la majorité des gens ont une erreur de pensée. Les gros investisseurs regardent le rendement mensuel et la gestion du risque, pas la vitesse de rotation du portefeuille. Je peux affirmer que, avec un levier faible, la stratégie quantitative peut atteindre un rendement mensuel de 40 % à 60 %. La clé, c’est que : mon capital est en croissance, alors que toi, tu restes sur place, à rêver de faire un coup.
Pour finir :
Je choisis de faire du quantitatif, non pas parce qu’il peut changer de position tous les jours, mais parce qu’il est plus discipliné que moi. Je ne peux pas le faire, je le sais, alors je le laisse faire.