Mon colocataire à l'université, le mois dernier, a été licencié de Two Sigma.

Il travaillait là-bas sur des modèles d'arbitrage statistique, avec un salaire annuel de 480 000 dollars.
Normalement, après un licenciement, il faudrait rapidement chercher une nouvelle entreprise pour passer des entretiens, mais lui ne l’a pas fait, il a plutôt déplacé tout son système dans un autre endroit pour jouer.
Un capital de 800 dollars, en cinq semaines, il est passé à 127 400.
Coût : zéro.
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Il dit lui-même : « Les alpha que j’ai trouvés chez Two Sigma, c’est encore mieux ici. Pourquoi ? Parce qu’un hedge fund gère un portefeuille de 60 milliards, il faut lutter contre la décroissance de l’échelle tous les jours. Mais ici, avec 800 dollars de départ, chaque petit avantage peut s’accumuler. »
Il a passé une nuit à déployer son modèle à cinq facteurs.
Il utilise la même mathématique que celle utilisée par Two Sigma pour gérer des dizaines de milliards de fonds clients :
· Analyse de portefeuille approfondie : c’est un détecteur de moyenne régressive, spécialisé pour repérer ces adresses de portefeuille qui osent acheter à contre-courant dans des marchés extrêmes, ceux qui achètent à contre-courant suivent ceux qui achètent en baisse.
· Exécution prioritaire : chez Two Sigma, la cohabitation sur le même site n’était pas un avantage, mais ici, ça l’est — la vitesse de transaction peut atteindre 0 à 2 secondes, alors que pour un particulier, le délai dépasse généralement 14 secondes.
· Analyse de corrélation : surveille plus de 200 paires de marchés, si la corrélation se déchire soudainement à plus de 12 %, cela signifie qu’un côté du prix a un problème.
· État de volatilité : modèle de Markov caché, change de mode automatiquement toutes les heures, identifie bull, bear ou marché en consolidation.
· Gestion de position : optimisée selon le ratio d’information, chaque position ne dépasse pas 6 %, pour contrôler la volatilité globale du portefeuille.
Les cinq facteurs donnent simultanément une note, le modèle intégré envoie un signal.
Positionnement selon la formule de Kelly, chaque position ne dépasse pas 6 %, avec un maximum de 15 positions en même temps.
Le fonds phare de Two Sigma l’année dernière a obtenu un rendement de 12 %, basé sur une gestion de 60 milliards.
Son robot, en cinq semaines, avec 800 dollars de capital, a généré un rendement de 15 825 %.
Le directeur d’investissement là-bas lui a proposé de revenir, avec un salaire porté à 600 000 dollars par an.
Il dit qu’il gagne déjà plus en un mois maintenant.
Il ne s’intéresse plus à ces frais de gestion.
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Voici ce que j’utilise :
Bien sûr, le trading comporte des gains et des pertes, réussir là-bas ne garantit pas que tu peux faire pareil, il faut connaître ses risques.
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