Comprenez la configuration du taux d'écart de la moyenne mobile et maîtrisez les signaux d'achat et de vente avant la inversion du prix des actions

Les investisseurs disent souvent « Tout excès engendre son contraire », et la configuration du taux d’écart de la moyenne mobile est un outil qui nous aide à repérer les opportunités de retournement lors de fluctuations extrêmes des prix. Le taux d’écart (BIAS) peut sembler complexe, mais en maîtrisant ses points clés de configuration et sa méthode d’utilisation, il devient une arme puissante dans votre arsenal.

Qu’est-ce que le taux d’écart mesure exactement ?

Taux d’écart (Bias Ratio, BIAS) mesure essentiellement « dans quelle mesure le prix s’écarte de la moyenne mobile ». Pour le dire plus simplement : il vous indique si le prix actuel est surévalué ou sous-évalué.

• Prix bien supérieur à la moyenne mobile → Bias positif → potentiel surachat
• Prix bien inférieur à la moyenne mobile → Bias négatif → potentiel survente

La logique centrale de cet indicateur est simple : lorsque le prix s’éloigne trop de la tendance, le marché tend à se corriger lui-même.

Point de départ pratique : comment établir un système de signaux d’achat et de vente

Pour utiliser le taux d’écart en trading réel, la première étape est la configuration du taux d’écart de la moyenne mobile.

1. Choisir la période de la moyenne mobile qui vous convient

• Trading à court terme (positions de quelques jours à quelques semaines) : choisissez une moyenne mobile de 5, 10 ou 12 jours
• Trading à moyen terme (positions de plusieurs semaines à quelques mois) : choisissez une moyenne mobile de 20 ou 60 jours
• Investissement à long terme : choisissez une moyenne mobile de 120 ou 240 jours

2. Configurer les paramètres BIAS et les seuils d’achat/vente

Les combinaisons courantes : 6 jours, 12 jours, 24 jours. Mais l’essentiel ne réside pas dans les paramètres eux-mêmes, mais dans l’ajustement des seuils en fonction des caractéristiques de chaque action :

• Actions très actives : un BIAS à court cycle sera plus sensible, seuils plus larges
• Actions avec une volatilité stable : un BIAS à long cycle sera plus lisse, seuils plus stricts

Par exemple, pour un taux d’écart sur 5 jours, vous pouvez définir : seuil positif 2% à 3% (signal de surachat), seuil négatif -2% à -3% (opportunité de survente).

3. Définir les règles d’achat et de vente

• BIAS > seuil positif → signal de surachat, envisager de réduire la position ou de vendre
• BIAS < seuil négatif → signal de survente, envisager d’augmenter la position ou d’acheter

Comment calculer le taux d’écart ? Une formule à maîtriser parfaitement