Transmettez le titre original : Comment devenir de l'argent intelligent ?

Note de l'éditeur: Le but principal de cet article est d'expliquer que le trading sur le marché n'est pas entièrement contrôlé par le "smart money" comme le prétendent certaines théories populaires, mais repose sur l'interaction de la profondeur du marché et du flux des ordres. Les gros traders évitent les coûts supplémentaires de transaction en choisissant des zones avec une liquidité suffisante pour exécuter les ordres. Les traders devraient se concentrer sur la structure réelle du marché et les mouvements des participants plutôt que de mystifier excessivement les opérations de marché.

Voici le contenu principal (le contenu original a été modifié pour faciliter la lecture et la compréhension) :

Si vous êtes dans l'espace du trading depuis un certain temps, vous avez probablement remarqué qu'il y a toujours une certaine stratégie du moment, en d'autres termes, le système de trading qui est utilisé à outrance par tout le monde. En plus des innombrables messages privés que je reçois sur Twitter demandant des concepts d'argent intelligent, vous pouvez voir ces traders d'argent intelligent partout.

Instagram, Youtube, Twitter et d'autres réseaux sociaux regorgent de graphiques hindsight tradingview montrant des trades sur des laps de temps d'une minute rapportant 10 à 20R (retours sur risque). J'ai écrit cet article pour éclairer ce qui se passe réellement et pourquoi les marchés évoluent, car j'en ai tout simplement marre d'entendre cette constante "manipulation par les market makers".

Idée de stratégie

Tout d'abord, qu'est-ce que les concepts de Smart Money?

Le trading SMC est une forme dérivée du Insider Circle Trader (ICT). En termes simples, sa méthode de trading repose sur la manipulation constante des prix par l'argent intelligent pour déclencher les stops des traders particuliers et créer de la liquidité sur le marché.

ICT appelle ces personnes des "market makers," un terme auquel je reviendrai plus tard.

La principale raison pour laquelle ces concepts sont devenus extrêmement populaires est qu'ils sont "cool".

Les gens du monde entier qui entrent sur le marché en restant à la maison devant Metatrader 4 et qui perdent de l'argent voient ces mots tels que "argent intelligent" et "manipulation" et ont soudainement l'impression qu'ils ne sont plus des traders particuliers, et comprennent maintenant parfaitement comment fonctionnent les marchés financiers, car ils peuvent voir derrière le rideau des pratiques douteuses qui se produisent chaque jour.

La vérité est que les « concepts TIC » fonctionnent, mais la raison pour laquelle ils fonctionnent est beaucoup plus ennuyeuse.

La chose très populaire que font les commerçants en TIC et SMC est de renommer et de compliquer exagérément les choses pour les rendre plus attrayantes, pour vous faire croire que vous avez maintenant cette information privilégiée qui est cachée à tout le monde.

Si vous allez jeter un coup d'œil à celavidéopar Chris Lori, qui a plus de dix ans et Chris Lori est l'une des personnes dont ICT a appris, vous pourriez avoir une idée d'où viennent toutes ces choses.

Au fil des ans, ces concepts ont été transférés à d'autres marchés tels que les crypto-monnaies, et une fois encore, ils sont toujours fortement fondés sur cette idée de manipulation et de market makers. Je vais vous laisser être le juge et vous poser simplement une question : pensez-vous que quelqu'un est assis à l'intérieur de la banque et passe toute la journée à regarder un graphique d'une minute de USD/CHF ou d'une crypto-monnaie, et la seule chose qu'il fait est de déclencher les stops des traders particuliers ?

Il ne faut pas être un génie pour se rendre compte à quel point cela semble stupide. Mais comme je l'ai dit, ces concepts fonctionnent; les marchés échangent souvent au-dessus/en dessous des hauts/bas précédents et se retournent à partir de là; les marchés reviennent à un « bloc d'ordre » et continuent dans la direction souhaitée.

Jetons un coup d'œil à la raison pour laquelle cela se produit.

Attentes réalistes

Avant de jeter un œil à la stratégie elle-même, vous devez comprendre certains concepts fondamentaux et pourquoi la plupart des personnes qui partagent le trading en ligne “SMC” ne gagnent pas d'argent dans le trading réel.

Aussi, ce qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que c'est strictement une chose de "commerçants SMC". Alors que je faisais des recherches pour cet article, j'ai parcouru un peu du contenu des TIC et il ne fait jamais vraiment la promotion de ce type de trading. J'ai également trouvé quelques-unes de ses vidéos sur la gestion des risques et il y a un peu de conseils solides présentés dedans.

Alors pourquoi ne pouvez-vous pas gagner 10R à chaque transaction comme tout le monde sur Instagram?

Si vous êtes relativement nouveau dans le trading, le R représente 1 unité de votre risque.

Si vous voyez quelqu'un en ligne parler d'un échange 3R, cela signifie qu'ils ont triplé leur risque ; en d'autres termes, s'ils ont risqué 1000 $, ils ont gagné 3000 $.

Un concept très simple que je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent bien, il a été discuté de nombreuses fois en ligne et sur ce site aussi; si vous voulez un peu plus de détails, assurez-vous de lire le gestion des risquesarticle.

Le problème avec la plupart des traders SMC que vous voyez en ligne, c'est qu'ils ont toujours tendance à publier des trades avec seulement quelques ticks de stop-loss et de grandes récompenses.

La raison la plus simple pour laquelle le trading à 10R est irréaliste est si nous supposons un instant que c'est le cas.

Le trading sur un graphique d'une minute offre un nombre raisonnable d'opportunités de trading pendant la journée ; disons que vous surveillez 2 à 3 marchés et qu'il y aura au moins deux transactions par jour la plupart du temps.

En utilisant cette logique, il y a environ 250 jours de trading par an, donc disons que vous effectuerez 500 transactions pendant toute l'année. Chaque transaction a un ratio récompense-risque de 10:1, et vous avez raison dans 50% des cas.

En commençant avec un compte de 10 000 euros, vous feriez un bénéfice à 13 chiffres à la fin de l'année, et vous êtes maintenant l'homme le plus riche du monde, félicitations.

L'un des arguments que j'ai vu en ligne est que ces transactions à rendement élevé ont un taux de réussite très faible, environ 20 à 30 %, mais étant donné que le R:R est si énorme, c'est toujours une stratégie rentable.

La même stratégie 10:1 R: R avec seulement un taux de réussite de 20% est en effet rentable à long terme, mais si vous regardez en bas, vous verrez que l'une des courbes de capitaux a enregistré 38 pertes consécutives.

Pensez une minute que vous seriez capable de vous asseoir devant l'ordinateur et d'essuyer 38 pertes d'affilée sans vous énerver et enfreindre certaines règles qui causeraient encore plus de dommages.

Si nous exécutons la simulation une dernière fois en examinant une stratégie avec un taux de gain de 50% et un ratio risque-récompense de 2,5, ce qui est beaucoup plus réaliste, vous pouvez voir que vous avez encore une chance de subir 13 pertes consécutives.

Même cela peut être extrêmement difficile à accepter, mais si vous construisez un solide historique et avez conviction dans votre système, il sera beaucoup plus facile de survivre plutôt que de rester dans des pertes prolongées en espérant simplement frapper un jackpot qui rapportera 10 fois votre risque.

Mais d'accord, en fin de compte, c'est votre choix si vous voulez vous concentrer sur la construction lente mais régulière de votre courbe de capitaux propres ou essayer de faire un coup de circuit à chaque transaction.

Si vous tradez sur des intervalles de temps plus courts tels qu'un graphique d'1 minute ou des graphiques en tick, vous utiliserez une taille de position assez importante avec un stop-loss très serré.

C'est une configuration assez courante que vous verrez les traders SMC prendre; le marché est monté au-dessus de la résistance pour "prendre de la liquidité" et a ensuite cassé la structure à la baisse.

L'idée de trade est de prendre une position vendeuse sur la dernière bougie à la hausse d'une minute avant la vente avec pour objectif des bas inférieurs.

Dans cet exemple, le commerce n'a pas fonctionné dans ce cas, ce qui est tout à fait normal, tous les métiers ne seront pas gagnants, mais nous devons examiner plus en profondeur la gestion des risques de cette configuration pour comprendre le problème.

Je sais que la plupart d'entre vous tradez avec des tailles de compte plus petites, mais bien sûr, tout le monde veut «réussir» un jour et trader avec beaucoup d'argent; c'est pourquoi, dans ce cas, supposons que vous tradez avec un compte de 100 000 $ et que vous risquez 1% sur ce trade.

Parce que votre stop-loss n'est que de 27 $ ou 0,13% de votre entrée, vous devez vendre assez de BTC pour que cette variation de 27 $ vaille 1000 $ ; pour être précis, vous avez besoin d'environ 750 000 $ ou 37 BTC.

Pour démontrer cela avec un peu de correspondance, vous vendez à découvert 37BTC à 20 287 $, ce qui équivaut à 750 619 $. Si le BTC va contre vous à un prix de 20 314 $, ces mêmes 37 BTC valent maintenant 751 618 $, ce qui signifie que vous devez à l'échange 1 000 $ parce que vous avez emprunté pour vendre à découvert le Bitcoin.

Bien sûr, tout ce processus est automatisé, et si vous avez un ordre stop à 20 314 $, l'échange fermera automatiquement votre position, et vous perdrez ces 1 000 $, et vous pourrez passer à l'échange suivant, ou pas?

Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un graphique empreinte pour vous donner une ventilation extrêmement simplifiée des chiffres à gauche montrent les ventes et les chiffres à droite montrent les achats.

Plus d'informations sur la trace peuvent être trouvées dans ceciarticle.

L'une des choses que vous avez probablement entendues dans le trading est que pour chaque vendeur, il doit y avoir un acheteur et vice versa. Eh bien, si vous avez vendu 750k de BTC et que vous voulez sortir de la position, vous devez trouver quelqu'un qui l'achètera de vous.

Sur le graphique ci-dessus, la ligne rouge représente le stop loss que vous avez placé sur l'échange, mais la ligne bleue au-dessus montre où vous sortiriez réaliste ment car le marché doit remplir ces 37 BTC en premier. C'est communément appelé slippage, et dans ce cas, vous seriez glissé à environ 10 $.

C'est assez, si votre stop loss initial était inférieur à 30 $, dans l'ensemble, cela entraînerait une perte supplémentaire de 0,3 % (300 $) sans commissions. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, si vous tradez sur des délais extrêmement courts, votre risque de 1 % est rarement seulement de 1 %, surtout lorsque vous tradez avec un compte plus important.

Et cet exemple a été utilisé lors d'une journée normale de négociation ; les choses peuvent devenir bien pires pendant les nouvelles à fort impact lorsque les teneurs de marché retirent la liquidité avant l'événement.

J'ai couvert cela dans la vidéo ci-dessous.Lien vidéo

Le trading sur un graphique de 1 minute n'est pas irréaliste, c'est plus que correct dans la plupart des situations si vous tradez des marchés liquides, mais vous devez toujours être conscient de la liquidité disponible, des spreads et des commissions. Il est irréaliste de viser des trades de 10R avec chaque configuration que vous prenez et de se comporter comme si c'était un trading normal.

Même si vous pouviez trouver une stratégie qui utilise des trades de 10R avec un taux de réussite de 20%, tôt ou tard, vous connaîtriez une série de pertes prolongée que vous ne pourriez pas supporter, surtout si vous tradiez avec plus d'argent.

Le trading est stressant en soi et exige beaucoup de dévouement ; il n'y a aucune raison de compliquer les choses et d'essayer de viser le grand coup à chaque transaction si vous savez qu'elles sont des configurations à faible probabilité. L'argent dans le trading se gagne sur le long terme, pas avec un seul trade chanceux

Création de marché

L'idée de toute la stratégie repose fortement sur la "manipulation" causée par les market-makers.

L'avantage global existe parce que les teneurs de marché sont cette entité malveillante qui reste toute la journée à déplacer le marché et à déclencher les stop-loss des détaillants. En réalité, ce n'est pas le rôle des teneurs de marché. Les teneurs de marché créent un marché, non pas de manière malveillante, mais en fournissant de la liquidité.

Si vous regardez plus en profondeur le marché de n'importe quel ticker, vous verrez la taille indiquée à l'offre et à la demande.

Parce que les profondeurs de marché pour les marchés populaires tels que Bitcoin, E-mini S&P500, Nasdaq, Gold, Crude ou les devises sont bien garnies souvent grâce aux teneurs de marché, vous n'aurez dans la plupart des cas aucun problème pour entrer et sortir des transactions très rapidement.

Le graphique ci-dessus montre la profondeur du marché de l'Euro Stoxx 50, un marché populaire négocié sur la bourse Eurex.

Vous pouvez voir qu'actuellement, à 3516, il y a 464 contrats à l'achat, et à 3517, il y a 455 contrats à la vente.

Vous avez deux choix si vous voulez entrer sur le marché avec une position longue.

1. Market Buy: cela entraînerait le croisement de l'écart, et vous seriez immédiatement dans un échange avec une perte d'un tick, vous plaçant à 3517 alors que le marché se négocie à 3516.

2. Ordre à cours limité : Vous pouvez passer un ordre à cours limité à 3516, mais votre ordre, disons dans ce cas 1 lot, serait placé tout en arrière de la file d'attente ; par conséquent, le numéro afficherait 467 à l'offre, et vous espéreriez être exécuté.

Si vous négociez seulement 1 lot, ce spread d'un tick vous coûtera 10 euros pour ce marché; c'est quelque chose que beaucoup de traders particuliers négligent souvent et utilisent simplement des ordres au marché car ils veulent être immédiatement en position; c'est là que les market makers interviennent.

Le market making est ce qu'on appelle une stratégie delta-neutre, en d'autres termes, les market makers ne se soucient pas de la direction du marché mais sont seulement intéressés à fournir de la liquidité sur les offres et les demandes et à gagner de l'argent en collectant l'écart.

Parce que si j'utilisais un ordre de marché à 3516 et que je suis exécuté à 3517, il y a quelqu'un de l'autre côté qui vient de prendre une position à découvert qui lui a immédiatement rapporté 1 tick de profit.

L'image ci-dessus montre un aperçu très simplifié du market making.

Dans ce cas, le market maker vend un lot à l'acheteur à 11 $, encaissant un spread d'un tick, mais il/elle détient maintenant l'inventaire d'un lot à découvert.

Comme je l'ai mentionné, la création de marché est une stratégie neutre delta. Par conséquent, les teneurs de marché ne veulent pas avoir de position dans l'actif sous-jacent, ils doivent maintenant acheter 1 lot à 9 $ pour se débarrasser de leur position courte et récupérer à nouveau ce profit de l'écart.

Bien sûr, dans le monde réel, les marchés peuvent évoluer très rapidement en peu de temps, de sorte que les teneurs de marché pourraient finir par accumuler plus d'inventaire long/short qu'ils ne le souhaiteraient réellement et ils doivent le gérer en conséquence.

Le market making est de nos jours souvent réalisé de manière algorithmique, et il existe de nombreuses entreprises se concentrant uniquement sur le market making.

Bien sûr, il y a des manipulations sur les marchés financiers. Par exemple, sur le marché du Forex, certains courtiers élargissent l’écart, tandis que sur le marché des crypto-monnaies, de nombreuses opérations s’appuient sur des « informations privilégiées », ce qui est similaire au marché boursier.

Il y a aussi de nombreux cas de manipulation sur le Forex où les courtiers anticipaient les ordres des clients, mais tout cela est un type de manipulation différent par rapport à ce que les traders ICT/SMC croient, à savoir que quelqu'un arrête constamment de courir au jour le jour.

Liquidité et flux d'ordres

Flux de commandes

En ce qui concerne les TIC et les SMC, les mots liquidité et flux de commandes sont souvent utilisés.

Tout d'abord, la stratégie est basée uniquement sur l'action des prix. Les traders SMC n'utilisent pas de données de niveau 2 ou d'autres outils d'ordre en plus de l'action pure des prix; lorsque vous les entendez parler de l '«ordre de flux», ils ne parlent que du flux du marché ou de la direction générale de la tendance.

Ce n'est pas ce qu'est le flux de commandes, cela pourrait être dans un dictionnaire de trader ICT/SMC, mais dans l'ensemble, le "vrai" flux de commandes revient au DOM (Livre d'ordres profond) que je vous ai montré auparavant.

Orderflow étudie la relation entre les ordres limités (liquidité) et les ordres de marché. C'est la forme la plus brute du prix que vous pouvez observer sur le marché.

L'objectif de cet article n'est pas d'expliquer la relation unique entre les ordres limites et les ordres au marché ; j'ai déjà fait cela dans un article sur Trading de flux de commandes.

Pour les besoins de cet article, vous devez comprendre que le flux des commandes est la vue la plus zoomée du marché, et il existe plusieurs outils tels que le DOM, l'empreinte, le temps et les ventes, et ainsi de suite, qui aident les traders à extraire des informations importantes du flux des commandes.

Liquidité

Le concept de liquidité joue un rôle clé dans le trading ICT/SMC.

Les zones de liquidité se trouvent en dessous et au-dessus des lignes horizontales/diagonales.

Ce sont des zones où les traders de détail placent leurs stops et sont souvent pris par l'argent «intelligent».

Encore une fois, la raison de ces mouvements est bien plus ennuyeuse que d'attribuer des crédits à une force cachée.

Tout se résume au flux de commandes et à la manière dont les participants au marché interagissent à certains niveaux.

Bien sûr, plus c'est simple, mieux c'est; si vous tradez en utilisant les vagues d'Elliot, les boîtes de Gann ou une autre stratégie très subjective, il sera difficile de trouver des niveaux où il y a beaucoup d'interaction.

Mais pour ceux qui utilisent des lignes horizontales ou diagonales simples, ou même quelque chose comme les moyennes mobiles populaires (50,100,200), vous verrez qu'il y a une interaction à ces niveaux.

Tous les marchés financiers fonctionnent selon une enchère à double sens, ce qui signifie que pour chaque acheteur, il doit y avoir un vendeur et vice versa. Si le marché atteint quelque chose comme un niveau horizontal de S/R (support/résistance), cela déclenche généralement deux types d'événements.

Bien sûr, des arrêts sont déclenchés, mais dans de nombreux cas, il y a aussi des traders et des algorithmes qui essaient de forcer la continuation au-delà du niveau.

Si vous regardez l'exemple ci-dessus sur le graphique EUR/USD, une fois que le prix a cassé en dessous de la ligne de support, cela a déclenché des ordres stop des positions longues; ces ordres stop sont des ordres de vente. En plus de cela, il y a également de nouveaux ordres de vente qui arrivent sur le marché de la part de ceux qui essaient de trader la continuation de la tendance.

Puisque pour chaque acheteur, il doit y avoir un vendeur (et vice versa), cette pression de vente agressive crée un environnement parfait pour que les gros intervenants entrent en position longue.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il s'agit d'un graphique empreinte du contrat à terme EUR/USD (contrat à terme 6E) où vous pouvez très clairement voir cette dynamique très clairement.

L'activité de vente (y compris les arrêts et l'afflux de nouvelles commandes) augmente considérablement lorsque les prix descendent en dessous des plus bas, mais une fois que le marché atteint ses plus bas, de gros acheteurs interviennent soudainement et commencent à remplir leurs ordres à long terme.

Pourquoi cela se produit-il exactement là?

Il revient à l'exemple de l'Euro Stoxx sur le trading DOM. Si vous utilisez un ordre au marché, vous traversez un spread et vous êtes instantanément en baisse de 1 tick. Trader un contrat sur ces contrats à terme Euro vous ferait subir une perte de 6,25 $, ce qui représente un tick de ce produit.

Ce n'est pas grave si vous ne faites que 1-2 contrats, mais que se passe-t-il si vous voulez en acheter 100, 500 ou 1000?

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a un acheteur qui a rempli 130 contrats à un prix ; s'il négociait simplement à l'endroit défavorable où la liquidité est faible, il pourrait se retrouver avec plusieurs baisses de plusieurs ticks rien qu'à cause de l'écart ; cela peut facilement équivaloir à plus de 1 000 $.

Mais s'ils sont intelligents et font des affaires dans des domaines avec beaucoup de participation, ils peuvent remplir leurs commandes sans aucun glissement.

Lorsque les vendeurs voient que leurs nouvelles positions courtes sont absorbées par des acheteurs plus importants et que le prix ne baisse tout simplement pas, ils commencent à couvrir leurs positions, ce qui transformera à nouveau leurs ventes en achats et les prix grimperont à nouveau.

D'un point de vue flux de commandes, chaque situation est différente, parfois il y a un gros ordre limité en attente en dessous/au-dessus du niveau; c'est un signal de nouveaux participants voulant entrer, pas des arrêts de pertes car vous ne pouvez pas voir les ordres stop sur le DOM; c'est une idée fausse commune parmi les nouveaux traders.

Ces cartes de chaleur sont souvent l'outil de choix de nombreux nouveaux traders, et ils pensent que ce sont tous des outils incontournables à utiliser.

Personnellement, je ne pense pas que, car il y a de nombreux cas où les acheteurs ou les vendeurs passent des commandes de fausses données dans le DOM, qui sont des commandes qu'ils ne veulent pas remplir mais qui créent simplement de la confusion.

Une fois que le prix commence à arriver à un ordre de repos important, de nombreux traders plus petits commencent à acheter à l'avance, seulement pour voir qu'il est retiré à la dernière seconde et que le marché se brise alors que le spoofer remplissait l'ordre opposé tout le temps. J'ai couvert cela plus en profondeur dans l'article sur la microstructure du marché, qui est une bonne ressource pour comprendre plus de ces dynamiques de marché.

En fin de compte, penser que les marchés ne sondent que des niveaux horizontaux/verticaux en résultat de stop-run de la part de l'argent intelligent aux traders de détail est plus que ridicule.

Il se passe beaucoup plus de choses à ces niveaux, et en réalité, les stops déclenchés jouent très souvent le rôle le plus petit.

Si vous décidez un jour d'investir plus de temps dans l'analyse de l'ordre de flux, vous commencerez à le voir par vous-même. Pour cela, vous pouvez rejoindre le Tradingriot Bootcamp, où toutes les techniques sont expliquées avec le processus détaillé d'exécution des transactions.

AMD/Puissance de trois

Un des modèles populaires que j'ai remarqués souvent partagés en ligne s'appelle le pouvoir des trois ou AMD (accumulation, manipulation, distribution).

À l'origine, cela a été présenté comme un "fakeout" sur les principales paires de devises pendant l'ouverture de Londres aux extrêmes de la plage asiatique, mais cela peut être appliqué à différentes périodes.

C'est un excellent modèle et on peut l'observer souvent lorsque le prix a tendance à se diriger vers le côté moins liquide du marché pour voir comment serait la participation, mais une fois de plus, je ne chercherais pas à y voir une manipulation malveillante.

Comme dans les exemples précédents, les marchés échangent sous le plus haut / plus bas précédent et augmentent la participation lorsque les deux arrêts sont déclenchés et que de nouveaux acteurs interviennent. L'une des caractéristiques du modèle est la réaction rapide à partir du bas qui a des caractéristiques de renversement en V, en d'autres termes, il n'y a pas d'acceptation de temps à de nouveaux prix. Cela peut être votre signal d'un "fakeout" et d'un renversement possible.

Encore une fois, quelque chose que nous pouvons trouver une explication logique en regardant simplement le flux de commandes et la participation aux plus bas.

Un autre concept extrêmement populaire est celui des blocs d'ordre, ces rectangles magiques utilisés dans la continuation de tendance et une fois que le prix les atteint, il rebondit simplement.

Au fil des ans, ces choses ont reçu beaucoup de noms et d'explications différents.

L'idée principale dans la terminologie ICT/SMC est que ces domaines sont utilisés par l'argent intelligent pour remplir leurs commandes. Pour être honnête, cela n'est pas si éloigné de la vérité, mais encore une fois, il y a tout ce jargon d'argent intelligent/trader particulier pour rendre les choses beaucoup plus mystérieuses qu'elles ne le devraient.

Comme mentionné précédemment, les grands traders ne peuvent pas exécuter leurs positions à gauche et à droite; ils doivent le faire dans des zones bénéfiques avec suffisamment de liquidité pour éviter des coûts supplémentaires.

Si vous jetez un coup d'œil à l'exemple ci-dessus, l'image que vous souhaitez vendre 1000 lots sur ce GBPUSD. Le feriez-vous dans une boîte rouge où le prix baisse et où il n'y a pas beaucoup d'acheteurs prêts à acheter, ou le feriez-vous dans la boîte verte où le prix remonte et où vous avez suffisamment de contreparties pour remplir vos commandes ?

Bien sûr, la boîte verte a beaucoup plus de sens.

Avertissement :

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