يمكن لمعظم المتداولين المتمرسين الذين يمتلكون أكثر من خمس سنوات من الخبرة في التداول أن يدركوا بعمق أنهم يعتمدون في بداية الأمر على الحدس في التداول، ولكن التعرض المتكرر للخسائر يجعلهم يدركون أن الحدس لا يعدل نظام الاستقرار. فالحدس يظهر نقاط ضعف الإنسان، وهذه النقاط الضعيفة في الطبيعة البشرية هي ما لا يمكننا التغلب عليه تمامًا، ولذلك يجب أن يتم التنظيم من خلال النظام. إذا كنت مبتدئًا ولا تزال تعتمد على الإلهام في التداول، فقد حان الوقت الآن لبناء نظام التداول الخاص بك!
لا يوجد نظام تداول يضمن الربح دون خسارة
نظام التداول هو في الواقع نظام تشغيل فخ ، يوضع في الكمبيوتر ، والذي يمكن فهمه على أنه نظام تفاعل كامل بين الإنسان والحاسوب ، والذي من خلاله يجعل الناس الكمبيوتر يعمل. يفهم بالمعنى البيولوجي ، وهو مشابه للتكييف ، أي "عندما تظهر إشارة A ، يجب أن يكون هناك إجراء B".
نظام التداول هو مجموعة كاملة من قواعد الإشارات المتعلقة بمطابقة الفكرة، الخروج، الشراء والبيع، ووقف الخسارة، وجني الأرباح.
بخصوص نظام التداول، هناك العديد من الفهم الخاطئ. يعتقد بعض الأشخاص أن السبب في عدم تحقيق الأرباح هو عدم وجود نظام تداول خاص بهم، وبمجرد امتلاك نظام تداول سيتمكنون من تحقيق الأرباح. بينما يعتقد آخرون أن السبب في عدم تحقيق عوائد فائضة هو أن نظام التداول الحالي الذي يستخدمونه ليس جيداً بما فيه الكفاية، وبالتالي يحتاجون إلى البحث عن نظام أفضل. وهناك أشخاص آخرون يؤمنون بشدة بوجود نظام تداول سحري في العالم، حيث يمكنهم تحقيق ربح ثابت من خلال اتباع تعليماته.
هل هذه الآراء حقيقية وموثوقة؟
أولاً، يجب أن نكون واضحين، لا يوجد شيء مثل "آلة دائمة الحركة" أو "دواء للحياة الأبدية" في العالم، وبالطبع لا يوجد نظام تجاري عالمي يمكن الاعتماد عليه ويحقق ربحاً مستقراً ودائماً. إذا كان مثل هذا النظام موجوداً، لقد اكتشفه واستفاد منه الأذكياء مسبقاً.
ثانيا ، حتى وجود نظام تداول جيد لا يعني أنه يمكنك تحقيق الأرباح بثبات. يتطلب نظام التداول الجيد أولا من المستخدمين أن يكون لديهم تنفيذ قوي وأن يكونوا قادرين على اتباع تعليماتهم بنسبة 100٪. أيضا ، نظام التداول الجيد ليس بالضرورة مناسبا للجميع. يحتاج الجميع إلى إيجاد نظام تداول يناسبهم ، ولا يمكن تقييم ذلك من خلال "جيد" أو "سيء" موحد.
للعثور على نظام تداول مناسب لنفسك ، يجب أن تفهم وتحدد بشكل صحيح دور نظام التداول أولاً.
يشبه نظام التداول الإرشادات العسكرية. قد لا يضمن اتباع هذه الإرشادات بالضبط النصر في كل معركة ، ولكنه على الأقل سيضمن عدم حدوث هزيمة ساحقة ويترك فرصة للمتابعة. نظام التداول على المستوى الاستراتيجي ، في حين أن الجمع بين "التفكير التشغيلي" و "الاستراتيجية التشغيلية" ينتمي إلى مستوى الحملة ، وإجراء التداول المحدد هو أداء المستوى التكتيكي.
من خلال فهم دور وقيود نظام التداول بشكل صحيح ودمج الخصائص الخاصة بنفسك للعثور على نظام مناسب، يمكنك تحقيق نتائج أفضل في التداول.
كيف يتم تقييم نظام العمل الفخ؟
عند تقييم نظام التداول، أعتقد أنه يكفي متابعة مؤشر رئيسي واحد، وهو نسبة الربح والخسارة. تعني نسبة الربح والخسارة المبلغ المتوسط للأرباح مقسومًا على المبلغ المتوسط للخسائر.
مثلا، تستثمر مليون دولار وتتداول 10 مرات وفقًا لنظام تشغيل معين، حيث تحقق أرباحًا في 4 مرات، بقيمة 150000 دولار و250000 دولار و350000 دولار و450000 دولار على التوالي؛ وتكبد خسائر في 6 مرات، بقيمة 100000 دولار و150000 دولار و100000 دولار و50000 دولار و70000 دولار و200000 دولار. في هذه الحالة، يكون المتوسط الحسابي للربح عند الربح 300000 دولار والمتوسط الحسابي للخسارة عند الخسارة 111700 دولار، ويكون معدل الربح إلى الخسارة حوالي 2،69. إذا استخدمت هذا النظام للتداول المستمر، بغض النظر عن ما إذا كنت تتداول 100 مرة أو 1000 مرة، يمكنك تحقيق الأرباح بناءً على نسبة الربح إلى الخسارة التي تبلغ 2،69. تشير نسبة الربح إلى الخسارة الأقل من 1 إلى الخسارة.
ومع ذلك ، عند التقييم الموضوعي ، يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض العوامل الزائدة. فأعتقد أن نسبة الربح والخسارة لا يجب أن تكون أقل من 2 بأي حال من الأحوال. على وجه التحديد:
يمكن اعتبار نسبة الربح والخسارة 3 كإجتياز، أي 70 درجة؛
يمكن اعتبار نسبة الربح إلى الخسارة 4 جيدة ، أي 80 نقطة ؛
يمكن اعتبار نسبة الربح والخسارة 5 كممتازة، أي 90 درجة؛
يمكن اعتبار أن أي نظام تداول يكون نسبة الربح إلى الخسارة أعلى من 5 هو نظام كامل.
يجب ملاحظة أن نظام التداول الذي يتجاوز نسبة الربح إلى الخسارة 5 نادر للغاية. نوصي الجميع بحساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول (أو قواعد الشراء والبيع) الذي يلتزمون به على المدى الطويل، لتقييم فعاليته بشكل أفضل.
ما هي العناصر التي يجب تضمينها في تصميم نظام العمل؟
قبل بناء نظام التشغيل، يجب أن نسأل أنفسنا أولاً، ما هو الهدف من الاستثمار؟ هل هو للثراء السريع؟ هل هو للنمو الاستقراري؟ أم هو للنمو السريع؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هو معدل العائد المتوقع؟ هل هو 100٪ سنويًا؟ هل هو 100٪ شهريًا؟ هل هو 30٪ سنويًا؟ هل هو 30٪ شهريًا؟ هل هو 200٪ سنويًا؟ أم هو 50٪ سنويًا؟ كل هذه الأسئلة ستؤثر بشكل كبير على كيفية تصميم نظام التشغيل الخاص بنا.
بالإضافة إلى ذلك، كيف هي قدرتنا على تحمل المخاطر وتفضيلاتنا للمخاطر؟ هل يمكننا تحمل انخفاضًا كبيرًا يزيد عن 30٪؟ هل يمكننا تحمل انخفاضًا طفيفًا يصل إلى 20٪؟ هل يمكننا تحمل انخفاضًا طفيفًا يصل إلى 5٪ فقط؟ أم أننا لا يمكننا تحمل أي انخفاض على الإطلاق؟ هذه هي بعض الأسئلة التي يجب مراعاتها بشأن المخاطر. إذا لم يتم فهم هذه الأسئلة بشكل جيد، فإن إنشاء نظام عمل بشكل عمياء ليس له معنى كبير، على الأقل ليس الأنسب لنا.
يجب أن يتضمن نظام التشغيل الكامل سبعة عناصر التالية:
تقييم الدورة: فهم اتجاه السوق العام، وتحديد دورة السوق الحالية (مثل السوق الصاعد، سوق الدببة، السوق المتذبذب، إلخ).
طريقة التشغيل: فهم واضح للأفكار والاستراتيجيات التشغيلية، سواء كان الهدف قصير المدى والدخول والخروج السريع أو الاحتفاظ لفترة طويلة.
اختيار العملة: اختيار الأسهم المحتملة وفقًا لمعايير وأساليب محددة.
تحديد الوقت: تحديد أفضل وقت للشراء والبيع.
قواعد التداول: وضع استراتيجيات واضحة للشراء والبيع، بما في ذلك شروط الدخول والخروج.
إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول لتجنب التركيز الزائد أو التشتت، وضمان كفاءة وأمان استخدام الأموال.
إدارة المخاطر: وضع استراتيجية إدارة المخاطر، بما في ذلك آليات إيقاف الخسارة ومراقبة المراكز، للسيطرة على واسقاط مخاطر الاستثمار.
من خلال النظر في هذه العوامل بشكل شامل ودمجها، يمكن إنشاء نظام تشغيل يناسبك بشكل أفضل وبالتالي تحقيق أهداف الاستثمار بكفاءة أكبر.
دعونا نلقي نظرة أدق على ذلك.
تقييم الفترة
الاندماج هو الأساس الأول للاستثمار. عندما يكون السوق في ارتفاع قوي ، فإن نسبة نجاح استراتيجياتنا واختيار العملات والقدرة على الوقت سترتفع بشكل ملحوظ. حتى إذا كانت الاستراتيجيات والقدرة على الوقت غير مثالية ، فمن الممكن أيضًا الربح من الارتفاع في السوق. وإذا كان لدينا تقدير جيد لثبات السوق ، فإن الثقة في الممتلكات ستكون أكثر استقرارًا ، وربما يجرؤ حتى على الشراء في النقاط المنخفضة ، وبالتالي خفض تكلفة العملات المستمرة وتحقيق أقصى ربح. على النقيض ، إذا لم يكن لدينا تقدير واضح لاتجاه السوق ، فإن الثقة في الممتلكات ستكون غير مستقرة ومعرضة للتذبذب الطفيف ، مما يؤدي إلى رد فعل مفرط وتشويه العمليات.
يمكن أيضًا تسمية التفكير التشغيلي كاستراتيجية تشغيلية في ظروف السوق المختلفة ، ولكن هذا التفكير التشغيلي لا يمكن تحديده إلا على أساس تقييم السوق الكبير ، وبالتالي فإن الدقة تعتمد على قدرتك على تقييم السوق الكبير. التفكير التشغيلي مثل تخطيط معركة ، كم من الوقت للقتال ، ومدى نطاق المعركة ، يجب تحديد هذه المعلومات مسبقًا. لا يمكن تعديل خطة القتال أثناء المعركة ، أو زيادة القوات بشكل تعسفي ، أو تغيير اتجاه الهجوم بشكل تعسفي.
اختيار العملة
وخاصة في السوق الصاعد، يبرز أهمية اختيار العملات بشكل أكبر. لتحقيق عوائد فائضة، يجب اختيار العملات بعناية وتجنب تبادلها بشكل متكرر في السوق الصاعد. قد يؤدي تبادل العملات بشكل متكرر إلى فقدان فرص الارتفاع، وغالبًا ما يحدث أن يرتفع سعر العملة التي تم بيعها بشكل كبير، بينما تظل العملة التي تم الاحتفاظ بها تظهر أداءً متواضعًا. مفتاح ربح السوق الصاعد يكمن في توازن الاستثمار الكبير ومدة الاحتفاظ.
بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والأموال الكبيرة (التي تدير أموالاً تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار) ، يكون اختيار العملات أكثر أهمية. يعتمد صناديق الأسهم العالمية على اختيار الأسهم كميزة فريدة لها ، وهذا هو أيضًا علامة مميزة مهمة تميز بين الصناديق المختلفة. يفترض التداول في الوقت المناسب عادةً أنه يمكنه التغلب على السوق. قد يكون من الممكن للمشغلين الذين يديرون مئات الملايين من الأموال الربح من التداول في الوقت المناسب ، ولكن بمجرد زيادة حجم الأموال ، ينخفض فعالية التداول في الوقت المناسب بشكل ملحوظ.
ما هي الخصائص التي يجب أن تتمتع بها عملة تحقق عوائد فائضة؟ يمكننا أن ننظر إليها من وجهة نظر التاجر. إذا كنت تاجرًا، أو مؤسسة، أو صانع سوق، وتمتلك رأسمالًا كبيرًا، وتريد التداول في عملة، فما هي العملات التي تختارها؟
حجم السوق الدائر ضيق ولكن لا يجب أن يكون صغيراً للغاية، حيث أن الأسواق الصغيرة تعاني من سوء السيولة وعدم توفر التمويل بسهولة، مما يعوق الحركة والتداول.
لديها موضوعات كبيرة ذات اتجاه وليس لديها مشاكل تاريخية مثل تم تداولها من قبل تجار كبار أو سوء صورة في السوق.
إذا كان هناك دعم داخل السلسلة وبيانات واقعية أو تحسين في الأداء المستقبلي ، فإن سعر العملة لن ينخفض كثيرًا عندما يصل إلى مستوى مرتفع ، يمكن تحقيق الإلقاء في هذا الحال مع تحسين الأداء والتحويل العالي (مثل التوزيعات المجانية وتوزيعات الأرباح والمكافآت داخل السلسلة وغيرها) والموضوع.
اختيار الوقت وقواعد البيع والشراء
اختيار الوقت هو تأكيد دقيق لنقاط الدخول والخروج، وينقسم أساسا إلى جانبين: التداول المتأرجح والمضاربة القصيرة الأمد. قواعد الشراء والبيع تحدد بشكل واضح لDisiplin التداول. على سبيل المثال، يجب أن تفي عملية الشراء بمتطلبات الشراء الفني، ويجب أن تكون نقطة شراء قصيرة الأمد، ويجب أن يرتفع السعر بسرعة بعد الشراء. اختيار الوقت هو الوسيلة الأساسية للسيطرة على المخاطر، حتى في سوق الثيران قد تحدث تصحيحات كبيرة. دور اختيار الوقت الأساسي هو تجنب هذه التصحيحات وسوق الدب الكبير. إذا كانت الأوضاع السوقية غير جيدة، فإنه يُفضل الانتظار من منطلق المركز القصير.
في نظام التداول ، يجب أن تكون قواعد الشراء والبيع لديها قدر معين من المرونة والاعتبار الشخصي ، تشكل حوالي 20٪ إلى 30٪. قواعد الشراء والبيع الثابتة تمامًا ستؤدي إلى تكييف البرامج التجارية وتفتقر إلى القدرة على التكيف. تختلف قواعد الشراء لأنماط العمل المختلفة وظروف السوق المختلفة ، وظروف السوق المختلفة ستؤدي إلى نقاط شراء مختلفة. ومع ذلك ، هناك مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه: يجب أن يكون الشراء مستندًا إلى نقاط الشراء التقنية.
قواعد البيع تختلف أيضًا بناءً على ظروف السوق والتفكير في العمليات. تختلف استراتيجية جني الأرباح حسب التوقعات المختلفة. لا يجب أن ينتظر البيع حتى يحدث نقطة بيع فنية ، لأنه في تلك الأوقات غالبًا ما تكون قد ظهرت شمعة سلبية أو اثنتان ، مما يؤدي إلى خسارة ربح أكبر. لذلك ، تحتاج نقاط البيع إلى تقدير معين ، حيث يمكن النظر في البيع عندما يتم تحقيق مستوى جني الأرباح المطلوب أو أعلى النقاط المحتملة.
من خلال إعداد مثل هذه القواعد، يمكن للتجار التعامل مع مختلف ظروف السوق بشكل مرن، وتحقيق أقصى قدر من العائد والسيطرة الفعالة على المخاطر.
إدارة الأموال
إدارة الأموال هي لائحة إدارية منضبطة. على سبيل المثال ، "في السنة المالية ، يتم تحويل كل 10٪ من الأرباح المحققة للحماية" ؛ "بعد فتح المركز الأول ، افتح مركزا جديدا بعد تحقيق ربح" ، إلخ. نقطة مهمة يجب مراعاتها هي "مشكلة الرافعة المالية" ، بالطبععالم العملات الرقمية يعتمد الكثير من المحترفين على الرافعة المالية لتحقيق حرية الثروة ، لذلك سواء لزيادة الرافعة المالية ، فكم تختلف الرافعة المالية من شخص لآخر ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك مقولة في صناعة الاستثمار تسمى "الربح والخسارة من نفس المصدر" ، مما يعني أن المكان الذي تكسب فيه المال غالبا ما يكون المكان الذي تخسر فيه المال. هناك العديد من الأشخاص الذين أصبحوا أغنياء، الحصول على التصفية، بالنسبة لمبتدئ، يوصى باستخدام الرافعة المالية بعناية، لأن الرافعة المالية ستضخم المشاعر التي يسببها السوق بالتقلب، مما يؤدي إلى نتائج تداول غير مرغوب فيها.
التحكم في المخاطر
إدارة المخاطر هي بعض القوانين الحديدية، ولكل شخص تجربة وقواعد مختلفة. تعمل بنود إدارة المخاطر كضمانة نهائية خلال العملية لضمان عدم ارتكاب أخطاء بسبب "الجشع" أو "التفكير العشوائي". بالإضافة إلى ذلك، حفظ بنود إدارة المخاطر بشكل صارم يمكن أن يساعد على الحفاظ على هدوء الروح وتجنب الخسائر الغير مبررة بسبب التقلبات العاطفية.
نموذج نظام التداول
يقدم نظام التداول إشارات ومخرجات واضحة، مما يجعل سلوك التداول أكثر انضباطا. يجب القيام بعمليات الشراء والبيع فقط عندما يصدر النظام إشارة، والانتظار بصبر في الأوقات الأخرى. بالنسبة للمراكز التي تمتلكها، يجب الالتزام بالاحتفاظ بها بغض النظر عن الربح أو الخسارة؛ أما بالنسبة لأولئك الذين يحملون مواقع قصيرة، فيجب عليهم انتظار ظهور إشارة النظام قبل القيام بعمليات التداول.
السبب في أن نظام التداول يسمى نظام التشغيل الموحد هو أساسا لتجنب المعاملات التعسفية من قبل المستثمرين. لأن الطبيعة البشرية لها نقاط ضعفها ، والعقلية عامل حاسم في التداول. على الرغم من أن المعاملات الذاتية ممكنة ، إلا أن أبسط الأنظمة توفر مواصفات معينة. على سبيل المثال ، استراتيجية المتوسط المتحرك: الشراء عندما يرتفع خط السعر والبيع عندما ينخفض الخط. حتى القواعد مثل شراء الأسهم في يوم ضبابي في بكين وبيع الأسهم عندما تشرق الشمس هي نظام. وبالمثل ، هناك أبسط ما يسمى ب "الأنظمة" ، مثل شراء الأسهم في يوم واحد وبيع الأسهم في يوم مزدوج. على الرغم من أن هذه الأنظمة ليست مربحة بالضرورة ، إلا أنها على الأقل توفر مجموعة كاملة من القواعد لمساعدة المتداولين على تجنب التلاعب العاطفي.
أنظمة التشغيل الأكثر تعقيدًا تحتاج إلى علماء الرياضيات الأعلى تصنيفًا لبناء عدد من النماذج الرياضية المعقدة على أساس البيانات الضخمة وإجراء التداول التلقائي باستخدام الحاسوب. بالنسبة للمتداولين العاديين، ليس من الضروري أن تكون أنظمة التشغيل بسيطة أو معقدة، بل يجب أن تكون فعّالة، بحيث لا يوجد ارتباط ضروري بين البساطة والتعقيد أو الجودة.
أذكر مثالًا، في MA البسيطة، الأكثر شهرة هو قواعد غرانفيل لثمانية عمليات.
القواعد الأربعة لشراء غرانفيل:
عندما يتحول الخط المتوسط من الانخفاض إلى الارتفاع ، وعندما يتجاوز سعر السهم الخط المتوسط من الأسفل ، فهذا يعتبر إشارة للشراء.
على الرغم من انخفاض سعر السهم أدنى من الخط المتوسط للارتفاع، إلا أنه سرعان ما انعطف للأعلى ويعمل فوق الخط المتوسط. في هذه الحالة، يمكن زيادة الشراء.
انخفاض سعر السهم دون كسر الخط المتوسط ويعود للارتفاع في هذا الوقت ، والخط المتوسط ما زال في ارتفاع ، وهو إشارة للشراء.
عندما تتراجع أسعار الأسهم دون خط الأسعار المتحرك المتوسط وتبتعد عنه، فمن المرجح جدًا أن يحدث ارتفاع قوي، وهذا إشارة للشراء. ولكن يجب أن نتذكر أن الارتفاع سيستمر في الانخفاض بعد، لذا لا ينبغي الالتصاق به. هذا يرجع إلى ضعف الاتجاه العام، فالصراع الطويل سيؤدي بالتأكيد إلى تم الرفع فئة.
قوانين بيع الأرباح الأربعة المقدمة من غرانفيل:
تتحول اتجاه الخط المتوسط تدريجيا من الصعود إلى الانخفاض، وعندما ينخفض سعر السهم تحت الخط المتوسط المتحرك، فإن ذلك يشكل إشارة بيع.
على الرغم من ارتداد سعر السهم وتجاوزه للمتوسط المتحرك ، إلا أنه قريباً ينخفض مرة أخرى تحت المتوسط المتحرك ، وفي هذا الوقت لا يزال المتوسط المتحرك ينخفض ، وهذا هو أيضًا إشارة للبيع.
سقط سعر السهم أدنى خط المتوسط، ثم ارتد صعودًا نحو خط المتوسط، لكنه لم يتجاوز خط المتوسط واحتجز وعاد إلى الهبوط، وهو إشارة بيع.
عندما يصعد سعر السهم بسرعة بعيدا عن خط المتوسط الحسابي الارتفاع, يزداد خطر الاستثمار بشكل كبير, ومن الممكن أن يحدث انخفاض في أي وقت, وهذا هو إشارة للبيع.
بشكل عام، يعتمد تشغيل قانون غرانفيل الثمانية على استخدام خطوط المتوسط المتحرك لتقييم اتجاهات الأسعار، ويجب على المستخدم الالتزام بالقواعد التالية:
عندما يرتفع المتوسط الحسابي هو فرصة للشراء، وعندما ينخفض هو فرصة للبيع؛ عندما يتحول المتوسط الحسابي من الانخفاض إلى الارتفاع، ويتجاوز سعر السهم المتوسط الحسابي من الأسفل إلى الأعلى، فإنه يعتبر أفضل وقت للشراء؛ عندما يتحول المتوسط الحسابي من الارتفاع إلى الانخفاض، وسعر السهم يتجاوز المتوسط الحسابي من الأعلى إلى الأسفل، فإنه يعتبر وقتًا هامًا للبيع.
الثمانية قوانين غرانفيل هي نظام تجاري معروف للغاية وبسيط للغاية، ولكنه يبدو عامًا جدًا ويتطلب ضبطًا محددًا في الأسواق المختلفة.
【إخلاء المسؤولية】السوق محفوف بالمخاطر والاستثمار يتطلب حذرًا. هذا المقال لا يشكل توصية استثمارية وعلى المستخدم أن ينظر في أي رأي أو وجهة نظر أو استنتاج في هذا المقال ما إذا كان يتوافق مع حالته الخاصة. يتحمل الشخص المسؤولية عن الاستثمار بناءً على هذا.
هذه المقالة هي نسخة مرخصة من: "تيك فلو تشن تشاو"
الكاتب الأصلي: 4Alpha Research
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
سوق الثيران بيتكوين كسب المال ما هو الأهم؟ يعلمك كيفية إنشاء نظام تداول واكتساب 4 قواعد للشراء والبيع
يمكن لمعظم المتداولين المتمرسين الذين يمتلكون أكثر من خمس سنوات من الخبرة في التداول أن يدركوا بعمق أنهم يعتمدون في بداية الأمر على الحدس في التداول، ولكن التعرض المتكرر للخسائر يجعلهم يدركون أن الحدس لا يعدل نظام الاستقرار. فالحدس يظهر نقاط ضعف الإنسان، وهذه النقاط الضعيفة في الطبيعة البشرية هي ما لا يمكننا التغلب عليه تمامًا، ولذلك يجب أن يتم التنظيم من خلال النظام. إذا كنت مبتدئًا ولا تزال تعتمد على الإلهام في التداول، فقد حان الوقت الآن لبناء نظام التداول الخاص بك!
لا يوجد نظام تداول يضمن الربح دون خسارة
نظام التداول هو في الواقع نظام تشغيل فخ ، يوضع في الكمبيوتر ، والذي يمكن فهمه على أنه نظام تفاعل كامل بين الإنسان والحاسوب ، والذي من خلاله يجعل الناس الكمبيوتر يعمل. يفهم بالمعنى البيولوجي ، وهو مشابه للتكييف ، أي "عندما تظهر إشارة A ، يجب أن يكون هناك إجراء B".
نظام التداول هو مجموعة كاملة من قواعد الإشارات المتعلقة بمطابقة الفكرة، الخروج، الشراء والبيع، ووقف الخسارة، وجني الأرباح.
بخصوص نظام التداول، هناك العديد من الفهم الخاطئ. يعتقد بعض الأشخاص أن السبب في عدم تحقيق الأرباح هو عدم وجود نظام تداول خاص بهم، وبمجرد امتلاك نظام تداول سيتمكنون من تحقيق الأرباح. بينما يعتقد آخرون أن السبب في عدم تحقيق عوائد فائضة هو أن نظام التداول الحالي الذي يستخدمونه ليس جيداً بما فيه الكفاية، وبالتالي يحتاجون إلى البحث عن نظام أفضل. وهناك أشخاص آخرون يؤمنون بشدة بوجود نظام تداول سحري في العالم، حيث يمكنهم تحقيق ربح ثابت من خلال اتباع تعليماته.
هل هذه الآراء حقيقية وموثوقة؟
أولاً، يجب أن نكون واضحين، لا يوجد شيء مثل "آلة دائمة الحركة" أو "دواء للحياة الأبدية" في العالم، وبالطبع لا يوجد نظام تجاري عالمي يمكن الاعتماد عليه ويحقق ربحاً مستقراً ودائماً. إذا كان مثل هذا النظام موجوداً، لقد اكتشفه واستفاد منه الأذكياء مسبقاً.
ثانيا ، حتى وجود نظام تداول جيد لا يعني أنه يمكنك تحقيق الأرباح بثبات. يتطلب نظام التداول الجيد أولا من المستخدمين أن يكون لديهم تنفيذ قوي وأن يكونوا قادرين على اتباع تعليماتهم بنسبة 100٪. أيضا ، نظام التداول الجيد ليس بالضرورة مناسبا للجميع. يحتاج الجميع إلى إيجاد نظام تداول يناسبهم ، ولا يمكن تقييم ذلك من خلال "جيد" أو "سيء" موحد.
للعثور على نظام تداول مناسب لنفسك ، يجب أن تفهم وتحدد بشكل صحيح دور نظام التداول أولاً.
يشبه نظام التداول الإرشادات العسكرية. قد لا يضمن اتباع هذه الإرشادات بالضبط النصر في كل معركة ، ولكنه على الأقل سيضمن عدم حدوث هزيمة ساحقة ويترك فرصة للمتابعة. نظام التداول على المستوى الاستراتيجي ، في حين أن الجمع بين "التفكير التشغيلي" و "الاستراتيجية التشغيلية" ينتمي إلى مستوى الحملة ، وإجراء التداول المحدد هو أداء المستوى التكتيكي.
من خلال فهم دور وقيود نظام التداول بشكل صحيح ودمج الخصائص الخاصة بنفسك للعثور على نظام مناسب، يمكنك تحقيق نتائج أفضل في التداول.
كيف يتم تقييم نظام العمل الفخ؟
عند تقييم نظام التداول، أعتقد أنه يكفي متابعة مؤشر رئيسي واحد، وهو نسبة الربح والخسارة. تعني نسبة الربح والخسارة المبلغ المتوسط للأرباح مقسومًا على المبلغ المتوسط للخسائر.
مثلا، تستثمر مليون دولار وتتداول 10 مرات وفقًا لنظام تشغيل معين، حيث تحقق أرباحًا في 4 مرات، بقيمة 150000 دولار و250000 دولار و350000 دولار و450000 دولار على التوالي؛ وتكبد خسائر في 6 مرات، بقيمة 100000 دولار و150000 دولار و100000 دولار و50000 دولار و70000 دولار و200000 دولار. في هذه الحالة، يكون المتوسط الحسابي للربح عند الربح 300000 دولار والمتوسط الحسابي للخسارة عند الخسارة 111700 دولار، ويكون معدل الربح إلى الخسارة حوالي 2،69. إذا استخدمت هذا النظام للتداول المستمر، بغض النظر عن ما إذا كنت تتداول 100 مرة أو 1000 مرة، يمكنك تحقيق الأرباح بناءً على نسبة الربح إلى الخسارة التي تبلغ 2،69. تشير نسبة الربح إلى الخسارة الأقل من 1 إلى الخسارة.
ومع ذلك ، عند التقييم الموضوعي ، يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض العوامل الزائدة. فأعتقد أن نسبة الربح والخسارة لا يجب أن تكون أقل من 2 بأي حال من الأحوال. على وجه التحديد:
يمكن اعتبار نسبة الربح والخسارة 3 كإجتياز، أي 70 درجة؛
يمكن اعتبار نسبة الربح إلى الخسارة 4 جيدة ، أي 80 نقطة ؛
يمكن اعتبار نسبة الربح والخسارة 5 كممتازة، أي 90 درجة؛
يمكن اعتبار أن أي نظام تداول يكون نسبة الربح إلى الخسارة أعلى من 5 هو نظام كامل.
يجب ملاحظة أن نظام التداول الذي يتجاوز نسبة الربح إلى الخسارة 5 نادر للغاية. نوصي الجميع بحساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول (أو قواعد الشراء والبيع) الذي يلتزمون به على المدى الطويل، لتقييم فعاليته بشكل أفضل.
ما هي العناصر التي يجب تضمينها في تصميم نظام العمل؟
قبل بناء نظام التشغيل، يجب أن نسأل أنفسنا أولاً، ما هو الهدف من الاستثمار؟ هل هو للثراء السريع؟ هل هو للنمو الاستقراري؟ أم هو للنمو السريع؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هو معدل العائد المتوقع؟ هل هو 100٪ سنويًا؟ هل هو 100٪ شهريًا؟ هل هو 30٪ سنويًا؟ هل هو 30٪ شهريًا؟ هل هو 200٪ سنويًا؟ أم هو 50٪ سنويًا؟ كل هذه الأسئلة ستؤثر بشكل كبير على كيفية تصميم نظام التشغيل الخاص بنا.
بالإضافة إلى ذلك، كيف هي قدرتنا على تحمل المخاطر وتفضيلاتنا للمخاطر؟ هل يمكننا تحمل انخفاضًا كبيرًا يزيد عن 30٪؟ هل يمكننا تحمل انخفاضًا طفيفًا يصل إلى 20٪؟ هل يمكننا تحمل انخفاضًا طفيفًا يصل إلى 5٪ فقط؟ أم أننا لا يمكننا تحمل أي انخفاض على الإطلاق؟ هذه هي بعض الأسئلة التي يجب مراعاتها بشأن المخاطر. إذا لم يتم فهم هذه الأسئلة بشكل جيد، فإن إنشاء نظام عمل بشكل عمياء ليس له معنى كبير، على الأقل ليس الأنسب لنا.
يجب أن يتضمن نظام التشغيل الكامل سبعة عناصر التالية:
تقييم الدورة: فهم اتجاه السوق العام، وتحديد دورة السوق الحالية (مثل السوق الصاعد، سوق الدببة، السوق المتذبذب، إلخ).
طريقة التشغيل: فهم واضح للأفكار والاستراتيجيات التشغيلية، سواء كان الهدف قصير المدى والدخول والخروج السريع أو الاحتفاظ لفترة طويلة.
اختيار العملة: اختيار الأسهم المحتملة وفقًا لمعايير وأساليب محددة.
تحديد الوقت: تحديد أفضل وقت للشراء والبيع.
قواعد التداول: وضع استراتيجيات واضحة للشراء والبيع، بما في ذلك شروط الدخول والخروج.
إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول لتجنب التركيز الزائد أو التشتت، وضمان كفاءة وأمان استخدام الأموال.
إدارة المخاطر: وضع استراتيجية إدارة المخاطر، بما في ذلك آليات إيقاف الخسارة ومراقبة المراكز، للسيطرة على واسقاط مخاطر الاستثمار.
من خلال النظر في هذه العوامل بشكل شامل ودمجها، يمكن إنشاء نظام تشغيل يناسبك بشكل أفضل وبالتالي تحقيق أهداف الاستثمار بكفاءة أكبر.
دعونا نلقي نظرة أدق على ذلك.
الاندماج هو الأساس الأول للاستثمار. عندما يكون السوق في ارتفاع قوي ، فإن نسبة نجاح استراتيجياتنا واختيار العملات والقدرة على الوقت سترتفع بشكل ملحوظ. حتى إذا كانت الاستراتيجيات والقدرة على الوقت غير مثالية ، فمن الممكن أيضًا الربح من الارتفاع في السوق. وإذا كان لدينا تقدير جيد لثبات السوق ، فإن الثقة في الممتلكات ستكون أكثر استقرارًا ، وربما يجرؤ حتى على الشراء في النقاط المنخفضة ، وبالتالي خفض تكلفة العملات المستمرة وتحقيق أقصى ربح. على النقيض ، إذا لم يكن لدينا تقدير واضح لاتجاه السوق ، فإن الثقة في الممتلكات ستكون غير مستقرة ومعرضة للتذبذب الطفيف ، مما يؤدي إلى رد فعل مفرط وتشويه العمليات.
並且，週期的判斷會為後續的操作提供重要的參考，السوق الصاعدة所有的買賣操作都要مركز ثقيل，並且要集中；سوق الدببة裡所有的買賣操作都要مركز خفيف，並且要分散。
يمكن أيضًا تسمية التفكير التشغيلي كاستراتيجية تشغيلية في ظروف السوق المختلفة ، ولكن هذا التفكير التشغيلي لا يمكن تحديده إلا على أساس تقييم السوق الكبير ، وبالتالي فإن الدقة تعتمد على قدرتك على تقييم السوق الكبير. التفكير التشغيلي مثل تخطيط معركة ، كم من الوقت للقتال ، ومدى نطاق المعركة ، يجب تحديد هذه المعلومات مسبقًا. لا يمكن تعديل خطة القتال أثناء المعركة ، أو زيادة القوات بشكل تعسفي ، أو تغيير اتجاه الهجوم بشكل تعسفي.
وخاصة في السوق الصاعد، يبرز أهمية اختيار العملات بشكل أكبر. لتحقيق عوائد فائضة، يجب اختيار العملات بعناية وتجنب تبادلها بشكل متكرر في السوق الصاعد. قد يؤدي تبادل العملات بشكل متكرر إلى فقدان فرص الارتفاع، وغالبًا ما يحدث أن يرتفع سعر العملة التي تم بيعها بشكل كبير، بينما تظل العملة التي تم الاحتفاظ بها تظهر أداءً متواضعًا. مفتاح ربح السوق الصاعد يكمن في توازن الاستثمار الكبير ومدة الاحتفاظ.
بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والأموال الكبيرة (التي تدير أموالاً تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار) ، يكون اختيار العملات أكثر أهمية. يعتمد صناديق الأسهم العالمية على اختيار الأسهم كميزة فريدة لها ، وهذا هو أيضًا علامة مميزة مهمة تميز بين الصناديق المختلفة. يفترض التداول في الوقت المناسب عادةً أنه يمكنه التغلب على السوق. قد يكون من الممكن للمشغلين الذين يديرون مئات الملايين من الأموال الربح من التداول في الوقت المناسب ، ولكن بمجرد زيادة حجم الأموال ، ينخفض فعالية التداول في الوقت المناسب بشكل ملحوظ.
ما هي الخصائص التي يجب أن تتمتع بها عملة تحقق عوائد فائضة؟ يمكننا أن ننظر إليها من وجهة نظر التاجر. إذا كنت تاجرًا، أو مؤسسة، أو صانع سوق، وتمتلك رأسمالًا كبيرًا، وتريد التداول في عملة، فما هي العملات التي تختارها؟
حجم السوق الدائر ضيق ولكن لا يجب أن يكون صغيراً للغاية، حيث أن الأسواق الصغيرة تعاني من سوء السيولة وعدم توفر التمويل بسهولة، مما يعوق الحركة والتداول.
لديها موضوعات كبيرة ذات اتجاه وليس لديها مشاكل تاريخية مثل تم تداولها من قبل تجار كبار أو سوء صورة في السوق.
إذا كان هناك دعم داخل السلسلة وبيانات واقعية أو تحسين في الأداء المستقبلي ، فإن سعر العملة لن ينخفض كثيرًا عندما يصل إلى مستوى مرتفع ، يمكن تحقيق الإلقاء في هذا الحال مع تحسين الأداء والتحويل العالي (مثل التوزيعات المجانية وتوزيعات الأرباح والمكافآت داخل السلسلة وغيرها) والموضوع.
اختيار الوقت هو تأكيد دقيق لنقاط الدخول والخروج، وينقسم أساسا إلى جانبين: التداول المتأرجح والمضاربة القصيرة الأمد. قواعد الشراء والبيع تحدد بشكل واضح لDisiplin التداول. على سبيل المثال، يجب أن تفي عملية الشراء بمتطلبات الشراء الفني، ويجب أن تكون نقطة شراء قصيرة الأمد، ويجب أن يرتفع السعر بسرعة بعد الشراء. اختيار الوقت هو الوسيلة الأساسية للسيطرة على المخاطر، حتى في سوق الثيران قد تحدث تصحيحات كبيرة. دور اختيار الوقت الأساسي هو تجنب هذه التصحيحات وسوق الدب الكبير. إذا كانت الأوضاع السوقية غير جيدة، فإنه يُفضل الانتظار من منطلق المركز القصير.
في نظام التداول ، يجب أن تكون قواعد الشراء والبيع لديها قدر معين من المرونة والاعتبار الشخصي ، تشكل حوالي 20٪ إلى 30٪. قواعد الشراء والبيع الثابتة تمامًا ستؤدي إلى تكييف البرامج التجارية وتفتقر إلى القدرة على التكيف. تختلف قواعد الشراء لأنماط العمل المختلفة وظروف السوق المختلفة ، وظروف السوق المختلفة ستؤدي إلى نقاط شراء مختلفة. ومع ذلك ، هناك مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه: يجب أن يكون الشراء مستندًا إلى نقاط الشراء التقنية.
قواعد البيع تختلف أيضًا بناءً على ظروف السوق والتفكير في العمليات. تختلف استراتيجية جني الأرباح حسب التوقعات المختلفة. لا يجب أن ينتظر البيع حتى يحدث نقطة بيع فنية ، لأنه في تلك الأوقات غالبًا ما تكون قد ظهرت شمعة سلبية أو اثنتان ، مما يؤدي إلى خسارة ربح أكبر. لذلك ، تحتاج نقاط البيع إلى تقدير معين ، حيث يمكن النظر في البيع عندما يتم تحقيق مستوى جني الأرباح المطلوب أو أعلى النقاط المحتملة.
من خلال إعداد مثل هذه القواعد، يمكن للتجار التعامل مع مختلف ظروف السوق بشكل مرن، وتحقيق أقصى قدر من العائد والسيطرة الفعالة على المخاطر.
إدارة الأموال هي لائحة إدارية منضبطة. على سبيل المثال ، "في السنة المالية ، يتم تحويل كل 10٪ من الأرباح المحققة للحماية" ؛ "بعد فتح المركز الأول ، افتح مركزا جديدا بعد تحقيق ربح" ، إلخ. نقطة مهمة يجب مراعاتها هي "مشكلة الرافعة المالية" ، بالطبععالم العملات الرقمية يعتمد الكثير من المحترفين على الرافعة المالية لتحقيق حرية الثروة ، لذلك سواء لزيادة الرافعة المالية ، فكم تختلف الرافعة المالية من شخص لآخر ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك مقولة في صناعة الاستثمار تسمى "الربح والخسارة من نفس المصدر" ، مما يعني أن المكان الذي تكسب فيه المال غالبا ما يكون المكان الذي تخسر فيه المال. هناك العديد من الأشخاص الذين أصبحوا أغنياء، الحصول على التصفية، بالنسبة لمبتدئ، يوصى باستخدام الرافعة المالية بعناية، لأن الرافعة المالية ستضخم المشاعر التي يسببها السوق بالتقلب، مما يؤدي إلى نتائج تداول غير مرغوب فيها.
إدارة المخاطر هي بعض القوانين الحديدية، ولكل شخص تجربة وقواعد مختلفة. تعمل بنود إدارة المخاطر كضمانة نهائية خلال العملية لضمان عدم ارتكاب أخطاء بسبب "الجشع" أو "التفكير العشوائي". بالإضافة إلى ذلك، حفظ بنود إدارة المخاطر بشكل صارم يمكن أن يساعد على الحفاظ على هدوء الروح وتجنب الخسائر الغير مبررة بسبب التقلبات العاطفية.
نموذج نظام التداول
يقدم نظام التداول إشارات ومخرجات واضحة، مما يجعل سلوك التداول أكثر انضباطا. يجب القيام بعمليات الشراء والبيع فقط عندما يصدر النظام إشارة، والانتظار بصبر في الأوقات الأخرى. بالنسبة للمراكز التي تمتلكها، يجب الالتزام بالاحتفاظ بها بغض النظر عن الربح أو الخسارة؛ أما بالنسبة لأولئك الذين يحملون مواقع قصيرة، فيجب عليهم انتظار ظهور إشارة النظام قبل القيام بعمليات التداول.
السبب في أن نظام التداول يسمى نظام التشغيل الموحد هو أساسا لتجنب المعاملات التعسفية من قبل المستثمرين. لأن الطبيعة البشرية لها نقاط ضعفها ، والعقلية عامل حاسم في التداول. على الرغم من أن المعاملات الذاتية ممكنة ، إلا أن أبسط الأنظمة توفر مواصفات معينة. على سبيل المثال ، استراتيجية المتوسط المتحرك: الشراء عندما يرتفع خط السعر والبيع عندما ينخفض الخط. حتى القواعد مثل شراء الأسهم في يوم ضبابي في بكين وبيع الأسهم عندما تشرق الشمس هي نظام. وبالمثل ، هناك أبسط ما يسمى ب "الأنظمة" ، مثل شراء الأسهم في يوم واحد وبيع الأسهم في يوم مزدوج. على الرغم من أن هذه الأنظمة ليست مربحة بالضرورة ، إلا أنها على الأقل توفر مجموعة كاملة من القواعد لمساعدة المتداولين على تجنب التلاعب العاطفي.
أنظمة التشغيل الأكثر تعقيدًا تحتاج إلى علماء الرياضيات الأعلى تصنيفًا لبناء عدد من النماذج الرياضية المعقدة على أساس البيانات الضخمة وإجراء التداول التلقائي باستخدام الحاسوب. بالنسبة للمتداولين العاديين، ليس من الضروري أن تكون أنظمة التشغيل بسيطة أو معقدة، بل يجب أن تكون فعّالة، بحيث لا يوجد ارتباط ضروري بين البساطة والتعقيد أو الجودة.
أذكر مثالًا، في MA البسيطة، الأكثر شهرة هو قواعد غرانفيل لثمانية عمليات.
القواعد الأربعة لشراء غرانفيل:
عندما يتحول الخط المتوسط من الانخفاض إلى الارتفاع ، وعندما يتجاوز سعر السهم الخط المتوسط من الأسفل ، فهذا يعتبر إشارة للشراء.
على الرغم من انخفاض سعر السهم أدنى من الخط المتوسط للارتفاع، إلا أنه سرعان ما انعطف للأعلى ويعمل فوق الخط المتوسط. في هذه الحالة، يمكن زيادة الشراء.
انخفاض سعر السهم دون كسر الخط المتوسط ويعود للارتفاع في هذا الوقت ، والخط المتوسط ما زال في ارتفاع ، وهو إشارة للشراء.
عندما تتراجع أسعار الأسهم دون خط الأسعار المتحرك المتوسط وتبتعد عنه، فمن المرجح جدًا أن يحدث ارتفاع قوي، وهذا إشارة للشراء. ولكن يجب أن نتذكر أن الارتفاع سيستمر في الانخفاض بعد، لذا لا ينبغي الالتصاق به. هذا يرجع إلى ضعف الاتجاه العام، فالصراع الطويل سيؤدي بالتأكيد إلى تم الرفع فئة.
قوانين بيع الأرباح الأربعة المقدمة من غرانفيل:
تتحول اتجاه الخط المتوسط تدريجيا من الصعود إلى الانخفاض، وعندما ينخفض سعر السهم تحت الخط المتوسط المتحرك، فإن ذلك يشكل إشارة بيع.
على الرغم من ارتداد سعر السهم وتجاوزه للمتوسط المتحرك ، إلا أنه قريباً ينخفض مرة أخرى تحت المتوسط المتحرك ، وفي هذا الوقت لا يزال المتوسط المتحرك ينخفض ، وهذا هو أيضًا إشارة للبيع.
سقط سعر السهم أدنى خط المتوسط، ثم ارتد صعودًا نحو خط المتوسط، لكنه لم يتجاوز خط المتوسط واحتجز وعاد إلى الهبوط، وهو إشارة بيع.
عندما يصعد سعر السهم بسرعة بعيدا عن خط المتوسط الحسابي الارتفاع, يزداد خطر الاستثمار بشكل كبير, ومن الممكن أن يحدث انخفاض في أي وقت, وهذا هو إشارة للبيع.
بشكل عام، يعتمد تشغيل قانون غرانفيل الثمانية على استخدام خطوط المتوسط المتحرك لتقييم اتجاهات الأسعار، ويجب على المستخدم الالتزام بالقواعد التالية:
عندما يرتفع المتوسط الحسابي هو فرصة للشراء، وعندما ينخفض هو فرصة للبيع؛ عندما يتحول المتوسط الحسابي من الانخفاض إلى الارتفاع، ويتجاوز سعر السهم المتوسط الحسابي من الأسفل إلى الأعلى، فإنه يعتبر أفضل وقت للشراء؛ عندما يتحول المتوسط الحسابي من الارتفاع إلى الانخفاض، وسعر السهم يتجاوز المتوسط الحسابي من الأعلى إلى الأسفل، فإنه يعتبر وقتًا هامًا للبيع.
الثمانية قوانين غرانفيل هي نظام تجاري معروف للغاية وبسيط للغاية، ولكنه يبدو عامًا جدًا ويتطلب ضبطًا محددًا في الأسواق المختلفة.
【إخلاء المسؤولية】السوق محفوف بالمخاطر والاستثمار يتطلب حذرًا. هذا المقال لا يشكل توصية استثمارية وعلى المستخدم أن ينظر في أي رأي أو وجهة نظر أو استنتاج في هذا المقال ما إذا كان يتوافق مع حالته الخاصة. يتحمل الشخص المسؤولية عن الاستثمار بناءً على هذا.
هذه المقالة هي نسخة مرخصة من: "تيك فلو تشن تشاو"
الكاتب الأصلي: 4Alpha Research