ما هو مخطط MACD وكيف يمكن استخدامه لزيادة دقة التداول

مؤشر مخطط عمودي MACD هو أداة تحليل مهمة في نظام التداول الفني، ويعد مكونًا يساعد المستثمرين على التقاط إشارات تغير الاتجاه بسرعة ووضوح. تم تطوير هذا المؤشر منذ أواخر السبعينيات على يد Gerald Appel، ولا يزال يُستخدم بشكل واسع بين المتداولين المحترفين حتى اليوم.

فهم MACD: المكونات الرئيسية للمؤشر

MACD يختصر من “Moving Average Convergence Divergence”، وهو مؤشر يمكن استخدامه لقياس كل من اتجاه السعر (Trend) وقوة الزخم (Momentum). يتكون هذا النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية:

1. خط MACD الرئيسي

يُحسب خط MACD بطرح EMA قصيرة المدى (EMA 12 يومًا) من EMA طويلة المدى (EMA 26 يومًا). الناتج يُظهر اتجاه السوق:

• عندما يكون MACD > 0: المتوسط القصير أعلى من المتوسط الطويل، مما يدل على اتجاه صاعد قيد التكوين
• عندما يكون MACD < 0: المتوسط القصير أدنى من المتوسط الطويل، مما يدل على اتجاه هابط
• ميل خط MACD: إذا كان يتجه صعودًا أو هبوطًا بسرعة، فهذا يعكس زيادة الزخم، وإذا كان يتسطح أو يقل، فهذا يدل على ضعف الزخم

2. خط الإشارة Signal Line

يُحسب من خلال EMA 9 أيام لخط MACD نفسه، ويعمل كخط تأكيد لإشارات البيع والشراء:

• MACD > 0 و Signal Line > MACD: إشارة لاتجاه صاعد واضح (MACD صاعد)
• MACD < 0 و Signal Line < MACD: إشارة لاتجاه هابط مؤكد (MACD هابط)

يمكن للمتداولين تعديل إعدادات خط الإشارة، مثل استخدام EMA(5) أو EMA(7)، لتسريع أو إبطاء استجابة النظام حسب الحاجة.

3. مخطط عمودي MACD: مؤشر الزخم

مخطط MACD هو الفرق بين MACD وخط الإشارة، ويُعرض على شكل أعمدة ملونة تساعد على رؤية قوة الاتجاه بشكل أوضح. يُحسب كالتالي: مخطط MACD = MACD – خط الإشارة

قراءة مخطط MACD:

• مخطط > 0 (إيجابي): MACD أعلى من خط الإشارة، يدل على اتجاه صاعد، وكلما زاد حجم الأعمدة الإيجابية، زادت قوة الاتجاه الصاعد. إذا بدأ يتناقص، فذلك يدل على ضعف الزخم الصاعد.

• مخطط < 0 (سلبي): MACD أدنى من خط الإشارة، يدل على اتجاه هابط، وكلما زاد حجم الأعمدة السلبية، زادت قوة الاتجاه الهابط. وإذا بدأ يتناقص، فذلك يدل على ضعف الهبوط.

• مخطط = 0: نقطة حاسمة تشير إلى تقاطع MACD مع خط الإشارة، وغالبًا ما تكون نقطة دخول أو خروج جيدة.

لماذا نستخدم EMA بدلاً من SMA؟

النوعان من المتوسطات المتحركة هما:

• SMA (المتوسط الحسابي البسيط): يعطي وزنًا متساويًا لكل القيم
• EMA (المتوسط الأسي): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات السعرية.

نختار EMA في حساب MACD لأنه يستجيب بشكل أسرع للتغيرات في السوق، مما يوفر إشارات أكثر دقة وموثوقية.

مثال على حساب MACD Histogram من بيانات حقيقية

يتم حساب MACD على النحو التالي:

1. حساب EMA(12): (السعر × k) + (EMA سابقًا × (1 - k))
2. حساب EMA(26): بنفس الطريقة
3. حساب MACD = EMA(12) – EMA(26)
4. حساب خط الإشارة = EMA(9) لMACD
5. حساب مخطط MACD = MACD – خط الإشارة

باستخدام بيانات من 21 يونيو إلى 21 يوليو 2023 لزوج USDCHF، نحصل على جدول يوضح EMA(12)، EMA(26)، MACD، خط الإشارة، والمخطط العمودي، مع ملاحظات على نقاط مهمة مثل 21 يونيو حيث يكون MACD = 0، و15 يونيو حيث يكون MACD = 0.0034، مما يدل على إشارة صاعدة واضحة.

ماذا يخبرنا مخطط MACD؟

يقدم هذا المؤشر عدة معلومات مهمة:

1) تحديد اتجاه السوق

• عندما يكون EMA القصير أعلى من EMA الطويل، يكون مخطط MACD إيجابيًا، مما يدل على بداية اتجاه صاعد.
• والعكس صحيح، عندما يكون مخطط MACD سلبيًا، يدل على اتجاه هابط.

2) قياس قوة الزخم

• حجم الأعمدة يعكس مدى قوة الاتجاه. الأعمدة الأكبر تعني زخمًا أقوى، والأصغر تعني ضعفًا.

3) تتبع تقلبات الزخم

• عندما يبدأ مخطط MACD في أن يصبح أقل إيجابية أو أقل سلبية، فهذا إنذار بانتهاء الزخم الحالي.

4) اكتشاف Divergence (الاختلاف)

• عندما تصل الأسعار إلى قمم أو قيعان جديدة، لكن مخطط MACD لا يحقق نفس القمم أو القيعان، فهذا إشارة إلى Divergence، والتي قد تنبئ بتغير الاتجاه.

كيفية استخدام مخطط MACD Histogram في التداول الحقيقي

الطريقة 1: استراتيجية تقاطع الصفر (Zero-Cross)

عندما يتقاطع مخطط MACD مع خط الصفر، يكون ذلك إشارة واضحة لتغير الاتجاه:

• شراء: عندما يتقاطع مخطط MACD من أسفل إلى أعلى ويصبح إيجابيًا، مع تحول الأعمدة من سلبية إلى إيجابية.
• بيع: عندما يتقاطع من أعلى إلى أسفل ويصبح سلبيًا، مع تحول الأعمدة من إيجابية إلى سلبية.

الطريقة 2: تقاطع MACD مع خط الإشارة (Crossover)

هذه طريقة أسرع:

• شراء: عندما يتقاطع MACD من أسفل إلى أعلى مع خط الإشارة، حتى لو كانت الأعمدة لا تزال سلبية.
• بيع: عندما يتقاطع MACD من أعلى إلى أسفل مع خط الإشارة، حتى لو كانت الأعمدة لا تزال إيجابية.

الطريقة 3: مراقبة تغيرات الزخم

• عندما تبدأ الأعمدة الإيجابية في التناقص، فهذا يدل على ضعف الزخم الصاعد، وقد يتغير الاتجاه.
• وعندما تبدأ الأعمدة السلبية في التناقص، فهذا يدل على ضعف الهبوط، وربما يبدأ السوق في الارتداد صعودًا.

دمج MACD Histogram مع أدوات أخرى

لزيادة دقة التحليل، يُنصح باستخدام MACD مع أدوات أخرى:

MACD Histogram + RSI

• RSI يقيس مدى تشبع السوق (Overbought / Oversold).
• إشارة شراء قوية: عندما يكون RSI في منطقة التشبع البيعي وMACD يتحول من سالب إلى موجب.
• إشارة بيع قوية: عندما يكون RSI في منطقة التشبع الشرائي وMACD يتحول من موجب إلى سالب.

MACD Histogram + Bollinger Bands

• تساعد على تحديد نقاط الاختراق (Breakouts):
  • شراء: عندما يخرج السعر من أسفل النطاق ويصاحبه تحول مخطط MACD من سالب إلى موجب.
  • بيع: عندما يخرج السعر من أعلى النطاق ويصاحبه تحول MACD من موجب إلى سالب.

MACD Histogram + أنماط السعر (Price Patterns)

• مثل مثلثات أو قيعان مزدوجة:
  • شراء: عندما يختراق السعر النمط ويصاحبه تحول MACD من سالب إلى موجب.
  • بيع: عندما يختبر السعر مستوى دعم أو مقاومة ويصاحبه تحول MACD من موجب إلى سالب.

قيود استخدام مخطط MACD Histogram

رغم قوته، هناك بعض القيود:

1. متأخر: هو مؤشر تابع، ويعطي إشارات بعد حدوث التغير في السعر، خاصة في الأسواق ذات التقلبات السريعة.
2. إشارات كاذبة: في الأسواق المتقلبة، قد يتقاطع عدة مرات قبل أن يعطي إشارة صحيحة.
3. غير فعال في السوق الجانبي (Sideways): لا يعطي إشارات واضحة في الأسواق ذات الاتجاه غير المحدد.

لذا، لا تعتمد فقط على MACD Histogram، بل استخدمه مع خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط السعر لزيادة الدقة.

إعداد مخطط MACD Histogram على منصة التداول

على منصة Mitrade:

1. أضف المؤشر: اضغط على “Add Indicators” واختر MACD.
2. اضبط الإعدادات:
   • FastLength (EMA سريع): 12 (افتراضي)
   • SlowLength (EMA بطيء): 26 (افتراضي)
   • SignalLength: 9 (افتراضي)
3. احفظ الإعدادات، وسيظهر المخطط على الرسم البياني.

يمكن للمتداولين تجربة حساب تجريبي بمبلغ افتراضي 50,000 دولار على منصة Mitrade لتدريب استخدام MACD Histogram بشكل فعال.

الخلاصة

مخطط MACD Histogram أداة تحليل قوية تساعد المتداولين على تحديد تغيرات الاتجاه وقياس زخم السوق بشكل واضح. يُعد الفرق بين MACD وخط الإشارة هو جوهر هذا المؤشر، مما يجعله أداة سهلة الاستخدام للتحليل السريع.

لكن النجاح في التداول يتطلب استخدام MACD Histogram مع أدوات أخرى وفهم عميق لسلوك السوق. التدريب المستمر، واستخدام حساب تجريبي، والتعلم من التجارب الحقيقية، هي مفاتيح تطوير نظام تداول يحقق أرباحًا ثابتة.