مؤشر التذبذب الذي يجب على المتداولين معرفته: ما هو ستوكاستيك وكيفية استخدامه

مؤشر ستوكاستيك (STO) هو أداة تحليل فني عمرها أكثر من 70 عامًا، لكنها لا تزال خيارًا هامًا للمتداولين حول العالم. يرجع شعبيته إلى قدرته على تحديد زخم السعر ونقاط انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، يستخدمه الكثيرون بشكل سطحي دون فهم عميق. في هذا المقال، سنقوم بفهم هذا المؤشر بشكل كامل.

ما هو مؤشر ستوكاستيك حقًا

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يقيس موقع سعر الإغلاق مقارنة بأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة، ويعرض قيمة بين 0 و 100

في هذا المؤشر، نرى أنماط حركة واضحة:

• في الاتجاه الصاعد: يحقق السعر ارتفاعات جديدة باستمرار، ويقرب سعر الإغلاق من أعلى سعر خلال فترة 14 يومًا، مما يجعل قيمة STO تقترب من 100
• في الاتجاه الهابط: يحقق السعر انخفاضات جديدة باستمرار، ويقرب سعر الإغلاق من أدنى سعر خلال فترة 14 يومًا، مما يجعل قيمة STO تقترب من 0

الفائدة الرئيسية لهذا المؤشر هي تحديد مناطق السعر، حيث يُظهر %K عندما يتجاوز 80 أن السعر في منطقة شراء مفرطة (Overbought)، وعندما يكون أقل من 20 أن السعر في منطقة بيع مفرطة (Oversold). بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام %D (متوسط %K) لمراقبة تغيرات الزخم.

صيغة حساب مؤشر ستوكاستيك بشكل بسيط

يتكون هذا المؤشر من جزأين رئيسيين: %K (القيمة الأساسية) و %D (متوسط 3 أيام)

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100

حيث:

• C = سعر الإغلاق الحالي
• L14 = أدنى سعر خلال 14 يومًا
• H14 = أعلى سعر خلال 14 يومًا

%D = (متوسط %K الحالي + %K بالأمس + %K قبل يومين) / 3

كمثال من بيانات النفط WTI: في 8/9/2023، سعر الإغلاق 84.4، H14=84.4، L14=77.07، يمكن حساب %K = 100، مما يدل على أن السعر في أعلى نقطة خلال الفترة.

الفرق بين Fast Stochastic و Slow Stochastic

Fast Stochastic يُحسب مباشرة من السعر الأخير، مما يجعله يتغير بسرعة، وإذا كان سعر الإغلاق يساوي أعلى سعر، فإن %K يكون كامل 100 على الفور.

Slow Stochastic يُحسب من متوسط Fast، مما يجعله:

• أكثر سلاسة
• يعطي إشارات أبطأ
• يقلل من الإشارات الخادعة
• مناسب للتحليل على المدى المتوسط

4 طرق لقراءة واستخدام مؤشر ستوكاستيك

1. تحديد الاتجاه (Trend)

تحديد اتجاه السعر من خلال مقارنة %K و %D:

• %K > %D: السعر فوق المتوسط الخاص به → اتجاه صاعد
• %K < %D: السعر تحت المتوسط → اتجاه هابط

ملاحظة: هذه الطريقة جيدة على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل قد تظهر إشارات خادعة كثيرة.

2. قياس قوة الزخم

من خلال الفجوة بين %K و %D:

• فجوة واسعة: زخم قوي، الاتجاه يتسارع
• تضيق الفجوة: الزخم يضعف، قد يكون إشارة لاقتراب انعكاس

3. مناطق الشراء/البيع المفرط (Overbought/Oversold)

استخدام شائع جدًا:

• %K > 80: منطقة شراء مفرطة → السعر مرتفع جدًا، لا يُنصح بالشراء
• %K < 20: منطقة بيع مفرطة → السعر منخفض جدًا، لا يُنصح بالبيع

هذه المناطق تعطي إشارات تحذيرية لتغير كبير في السعر.

4. البحث عن انعكاسات (Divergence)

يشمل نوعين:

الاختلاف الهابط (Bearish Divergence):

• السعر يحقق ارتفاعات جديدة، لكن %K يحقق ارتفاعات أدنى
• إشارة بيع ضعيفة → قد يتجه السعر للهبوط

الاختلاف الصاعد (Bullish Divergence):

• السعر يحقق انخفاضات جديدة، لكن %K يحقق انخفاضات أعلى
• إشارة شراء → قد يتجه السعر للارتفاع

المميزات والقيود

المميزات

✓ سهل الحساب والتفسير - يعتمد على 3 متغيرات فقط ✓ مفيد لتحديد مناطق السعر - مناطق Overbought و Oversold واضحة ✓ مفيد للمتداولين على المدى القصير - مناسب للـ Day Trading

القيود

✗ مؤشر متأخر (Lagging Indicator) - الإشارات تأتي متأخرة، وتتطلب تأكيدًا ✗ يعتمد على بيانات قليلة - لا يناسب التحليل على الاتجاهات الكبيرة ✗ إشارات خادعة كثيرة - استخدامه بمفرده قد يؤدي إلى خسائر

دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى

1. ستوكاستيك + EMA

استخدام EMA لتحديد الاتجاه + ستوكاستيك لتأكيد نقاط الدخول:

• إذا تجاوز السعر EMA للأعلى = انتظار تقاطع %K فوق %D للدخول
• إذا هبط السعر أدنى EMA = انتظار تقاطع %K تحت %D للخروج

2. ستوكاستيك + RSI

استخدام RSI لتأكيد مناطق التشبع الشرائي أو البيعي + ستوكاستيك لتحديد نقاط التقاطع:

• RSI > 50 و %K > %D = منطقة شراء
• RSI < 50 و %K < %D = منطقة بيع

3. ستوكاستيك + MACD

استخدام MACD لتحديد الزخم والاتجاه + ستوكاستيك لنقاط الانعكاس:

• تقاطع MACD للأعلى مع تقاطع %K للأعلى من منطقة التشبع البيعي = إشارة شراء قوية
• تقاطع MACD للأسفل مع تقاطع %K للأسفل من منطقة التشبع الشرائي = إشارة بيع قوية

4. ستوكاستيك + نمط السعر

استخدام نمط السعر لتحديد النموذج + ستوكاستيك لتوقيت الدخول:

• عند ظهور نمط انعكاسي أو اختراق
• مع تأكيد ستوكاستيك على الاختراق

مثال: عندما يكون مثلث يتجه نحو الاختيار، و%K يتقاطع مع %D من منطقة التشبع البيعي مع شموع خضراء = إشارة شراء

استراتيجية تداول GBP/USD كمثال

الأداة: ستوكاستيك (14,1,5) + EMA (75)
الإطار الزمني: 5 دقائق

1. الخطوة 1: مراقبة هبوط السعر أدنى EMA75 → انتظار فرصة للبيع
2. الخطوة 2: انتظار تقاطع %K تحت %D من منطقة التشبع الشرائي → فتح صفقة بيع قصيرة
3. الخطوة 3: إغلاق الصفقة عند تقاطع %K فوق %D من منطقة التشبع البيعي

النتيجة: تحقيق ربح من حركة سريعة على المدى القصير.

معلومات مهمة يجب تذكرها

• ستوكاستيك ليس إشارة شراء/بيع مثالية
• يجب دمجه مع أدوات تحليل فني أخرى لتأكيد الإشارات
• ضبط المعلمات ليناسب إطارك الزمني
• التجربة قبل التداول الحقيقي لتجنب المخاطر
• نجاح التداول يعتمد على: اختيار المؤشر الصحيح + إدارة المخاطر + انضباط المتداول

الخلاصة

مؤشر ستوكاستيك لا يزال أداة قيمة للمتداولين، لكنه مجرد واحد من أدوات متعددة، وليس قرارًا وحيدًا. النجاح في التداول يأتي من التحليل متعدد الأبعاد، إدارة المخاطر الجيدة، والخبرة المتكررة، ثم توسيع حجم التداول تدريجيًا.